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美国专家:银行压力测试有必要进行|外汇市场的特点

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  Capital One Financial Corp.的首席金融官周四(3月31日)表示,压力测试应是银行资本管理的重要组成部分,但警告称,过分披露细节将造成不利后果。

  该机构CFO Gary Perlin在美联储(Federal Reserve)里奇蒙德会议上表示,"没有压力测试,我们可能会在银行需要采取行动的情况下认为情况一切正常。"

  他指出,银行应在压力测试中注意到一系列因素,包括初级资本水平、损益拨备、拨备前收益获取能力和负债水平。

  多德-弗兰克金融法案将美联储和银行进行压力测试的要求做出了重大修订,测试将检验银行在金融危机期间的资产负债表情况会出现何种变化。

  Perlin外汇市场的特点警告称,银行不应披露过多细节,因为压力测试情景还存在诸多问题和不少假设。

  他说:"我认为压力测试应该进行,我们已经学会习惯并爱上它们,考虑到银行内部运作原本的不透明性,我认为市场将经历一段艰难时期。"

  2009年2月25日至5月7日,美国政府对19家银行抵御损失、继续放贷的能力进行测试,从而确定哪些银行需要政府额外注资及金额多少。接受测试的19家银行08年底资产额均超1000亿美元,占美国银行资产总额的2/3,属于金融业"大到不能倒"的级别。

  "压力测试"首次对这些大型银行按强弱划分为3类。第一类为摩根大通和高盛等9家银行,它们无需再筹资本,即可撑过更加严重的经济形势。

  另两类都是需要筹资的10家银行:一为美国银行、富国银行和花旗银行等8家大型银行,政府曾先期对其注入大量资本,可以通过筹集私人资本或必要时将政府投资转化外汇市场的特点为普通股来满足其资本缺口;二为通用汽车金融服务公司和亚拉巴马州的一家地区银行,由于市场筹资的可能性不大,所需资本即使不是全部也是绝大部分将由政府提供。